Как создать систему дневной торговли

Как создать успешную систему внутридневной торговли

Торговля с помощью системы значительно увеличит ваши шансы заработать деньги на рынке.
Следующая задача — найти работающую систему внутридневной торговли. Сегодня у вас есть возможность выбирать из более чем 300 доступных торговых систем. К сожалению, только 10% из них торгуют с прибылью.

Как создать успешную систему внутридневной торговли
www.investingstockonline.com

10 принципов создания системы внутридневной торговли

Немного правил, но легко понять

Вас может удивить, что системы внутридневной торговли имеют менее 10 правил. Чем больше у вас правил, тем выше вероятность того, что вы «завершите кривую» своей торговой системы в прошлое, а такая переоптимизированная система вряд ли принесет прибыль на реальных рынках.
Важно, чтобы ваши правила было легко понять и применять. Рынок может вести себя очень бурно и двигаться быстро, и у вас не будет времени вычислять сложные формулы для принятия торговых решений. Подумайте об успешных биржевых трейдерах: единственный инструмент, который они используют, — это калькулятор, и они зарабатывают тысячи долларов каждый день.

Торгуйте электронными и ликвидными рынками

Мы настоятельно рекомендуем вам торговать на электронном рынке, так как комиссии ниже, и вы получаете мгновенное пополнение. Вам необходимо как можно быстрее узнать, был ли исполнен ваш ордер и по какой цене, ведь на основе этой информации вы планируете свой выход.
Вы не должны размещать исходящий заказ, пока не узнаете, что ваш входящий заказ выполнен. Когда вы торгуете на открытом (не электронном) рынке протеста, вам, возможно, придется подождать некоторое время, прежде чем вы получите пополнение. К тому времени рынок может измениться, и ваша прибыльная сделка может превратиться в убыточную!
При торговле на электронном рынке вы получаете пополнение менее чем за секунду и можете сразу выставить свой выходной ордер. Торговля на ликвидных рынках поможет избежать проскальзывания, что сэкономит вам сотни или даже тысячи долларов.

Получайте стабильную прибыль

Вы всегда должны искать торговую систему, которая дает красивую и плавную кривую капитала, даже если в долгосрочной перспективе чистая прибыль будет немного ниже. Большинство профессиональных трейдеров предпочитают получать небольшую прибыль каждый день, а не большую прибыль время от времени. Если вы торгуете, чтобы зарабатывать на жизнь, вам нужно оплачивать счета из своей торговой прибыли, и поэтому вы должны регулярно вносить прибыль на свой торговый счет.
Получение стабильной прибыли — секрет успешного трейдера!

Поддерживайте здоровый баланс между риском и вознаграждением

Позвольте мне привести вам пример: если вы идете в казино и ставите все, что у вас есть, на «красное», то у вас есть шанс 49% удвоить свой банкролл и 51% шанс проиграть все. То же самое и с трейдингом: можно заработать много денег, если сильно рискнуть, но тогда риск краха очень высок. Вам нужно найти здоровый баланс между риском и вознаграждением.
Допустим, вы определяете «крах» как потерю 20% со своего счета, а «успех» — как получение прибыли в размере 20%. Наличие торговой системы с прошлыми результатами работы позволяет рассчитать «риск краха» и «возможность успеха».
Ваш риск поражения всегда должен быть меньше 51ТП2Т, а ваши шансы на успех должны быть выше в 5-10 раз, т.е. если ваш риск разрушения 4%, то ваши шансы на успех должны быть 40% или выше.

Найдите систему, которая совершает не менее пяти сделок в неделю.

Чем выше частота торговли, тем меньше вероятность месячных убытков. Если у вас есть торговая система, которая имеет процент выигрыша 70%, но совершает только 1 сделку в месяц, то достаточно 1 убыточной, чтобы месяц проигрывал. В этом примере вы можете проигрывать несколько месяцев подряд, прежде чем, наконец, начнете получать прибыль. Между тем, как вы оплачиваете свои счета?
Если ваша торговая система совершает пять сделок в неделю, то в среднем у вас будет 20 сделок в месяц. Имеет процент выигрыша 70% — ваши шансы на победу в месяц очень высоки.
Это цель всех трейдеров: иметь как можно больше прибыльных месяцев!

Начни с малого и стань большим

Ваша торговая система должна позволять вам начинать с малого и расти по-крупному. Хорошая торговая система позволяет вам начать с одного или двух контрактов, а затем увеличивать свою позицию по мере роста вашего торгового счета. Это отличается от многих торговых систем «мартингейл», которые требуют увеличения размера позиции, когда вы находитесь в проигрышной полосе.
Возможно, вы слышали об этой стратегии: удваивайте свой контракт каждый раз, когда проигрываете, и один победитель вернет все ранее потерянные деньги. Нередко бывает 4-5 проигрышей подряд, а это уже 16 контрактов после всего 4 проигрышей! Для торговли S&P e-mini минимальный размер счета должен составлять $63 200 только для соблюдения маржинальных требований. Поэтому система мартингейла не работает.

Автоматизируйте свою торговлю

Эмоции и человеческие ошибки — самые распространенные ошибки трейдеров. Во что бы то ни стало, вы должны избегать этой ошибки. Особенно во время быстрых рынков очень важно быстро и точно определить точки входа и выхода; в противном случае вы можете пропустить сделку или оказаться в убытке.
Поэтому вам следует автоматизировать свою торговлю и искать торговые системы, которые уже автоматизированы или могут быть автоматизированы. Автоматизация вашей торговли делает ее свободной от человеческих эмоций. Все операции по покупке и продаже автоматизированы, без помощи рук, без ручного вмешательства, и вы можете быть уверены, что получаете прибыль, когда вам нужно в соответствии с вашим планом.

Иметь высокий процент торговых выигрышей

Ваша торговая стратегия должна генерировать более 50% победителей. Нет сомнений, что торговая система с меньшим процентом выигрыша тоже может быть прибыльной, но психологическая нагрузка колоссальная. Получение 7 убыточных сделок из 10 и отсутствие сомнений в системе требует большой дисциплины, а многие трейдеры не выдерживают такого давления. После шестого проигрыша начинают «чинить» систему или прекращают торговать совсем.
Особенно для начинающих, это очень помогает обрести уверенность в своей торговле и системе, если у вас высокий процент выигрышей по сравнению с 65%.

Ищите системы, которые протестированы не менее чем на 200 сделках.

Чем больше сделок вы используете в своем бэктесте (без каких-либо корректировок кривой), тем выше шансы, что ваша торговая система будет успешной в будущем. Посмотрите на следующую таблицу:
Сумма сделки 50 100 200 300 500 Погрешность 14% 10% 7% 6% 4%
Чем больше сделок у вас есть в вашем бэктесте, тем меньше погрешность и тем выше шансы на получение прибыли в будущем.

Выберите допустимый период повторного тестирования

Недавно я увидел следующее объявление: «С 1994 года я обучил тысячи трейдеров по всему миру простой и надежной методологии торговли E-Mini».
Это очень интересно, потому что S&P e-mini был представлен в сентябре 1997 года, а Nasdaq e-mini — в июне 1999 года, следовательно, ни один из этих контрактов не существовал до 1997 года. Какому типу торговли e-mini учит этот продавец с 1994 года — 1997???
То же самое относится и к вашему тестированию на истории: если вы разрабатываете торговую стратегию S&P e-mini, то вам следует повторно тестировать ее только за последние 2-4 года, потому что, хотя контракт существует с 1997 года, практически никто торгует ею.
Теперь вы знаете, как отличить мошенников от хорошо работающих торговых систем. Применяя этот контрольный список, вы легко определите торговые системы, которые работают, и те, которые никогда не будут работать.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

ru_RURussian