如何创建日间交易系统

如何创建成功的日间交易系统

使用该系统进行交易将大大增加您在市场上赚钱的机会。
下一个挑战是找到一个有效的日内交易系统。今天,您有机会从 300 多种可用的交易系统中进行选择。不幸的是,其中只有 10% 交易获利。

如何创建成功的日间交易系统
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创建日间交易系统的 10 条原则

规则少但易于理解

当日交易系统的规则少于 10 条,您可能会感到惊讶。你拥有的规则越多,你就越有可能将你的交易系统的曲线“完成”到过去,而这种过度优化的系统不太可能在真实市场中获利。
重要的是您的规则易于理解和执行。市场可能会表现得非常狂野且变动迅速,您将没有时间计算复杂的公式来做出交易决策。想一想成功的场内交易员:他们使用的唯一工具是计算器,而且他们每天可以赚取数千美元。

交易电子和流动市场

我们强烈建议您在电子市场上交易,因为佣金较低且您会收到即时补货。您需要尽快查明您的订单是否已成交以及以什么价格成交,因为您会根据这些信息计划退出。
在您知道您的入站订单已成交之前,您不得下订单。当您交易开放(非电子)抗议市场时,您可能需要等待一段时间才能收到补货。到那时,市场可能已经发生了变化,您的盈利交易已经变成了亏损!
在电子市场交易时,您会在不到一秒的时间内收到补货,并可以立即下单。交易您的流动市场可以避免滑点,这将为您节省数百甚至数千美元。

获得稳定的利润

您应该始终寻找能够产生良好且平滑的净值曲线的交易系统,即使从长远来看净利润会略低。大多数专业交易者更喜欢每天赚取小额利润,而不是时不时地赚取大笔利润。如果您以交易为生,您需要从交易利润中支付账单,因此您应该定期将利润存入您的交易账户。
持续盈利是成功交易者的秘诀!

在风险和回报之间保持健康的平衡

让我给你举个例子:如果你去赌场,把你所有的东西都押在“红色”上,那么你有 49% 的机会使你的资金翻倍,有 51% 的机会输掉一切。交易也是如此:如果你冒险很多,你可以赚很多钱,但崩溃的风险非常高。你需要在风险和回报之间找到一个健康的平衡点。
假设您将“崩溃”定义为从您的账户中损失 20%,而您将“成功”定义为赚取 20% 利润。拥有一个具有过去表现结果的交易系统可以让您计算“崩溃的风险”和“成功的机会”。
你的破坏风险应该永远小于5%,你成功的机会应该高5-10倍,即如果您的破坏风险是 4%,那么您的成功机会应该是 40% 或更高。

找到一个每周至少进行五次交易的系统

交易频率越高,遭受月度损失的可能性就越小。如果你的交易系统胜率为 70%,但每个月只进行 1 次交易,那么 1 个输家足以让一个月输掉。在此示例中,您可能会连续几个月亏损,然后才最终开始获利。同时,您如何支付账单?
如果您的交易系统每周进行五次交易,那么您平均每月进行 20 次交易。有 70% 的胜率 – 您本月中奖的机会非常高。
这是所有交易者的目标:赢得尽可能多的月份!

从小做起,做大做大

您的交易系统应该允许您从小处着手并逐渐壮大。一个好的交易系统可以让您从一个或两个合约开始,然后随着您的交易账户的增长而增加您的头寸。这与许多“鞅”交易系统形成鲜明对比,当您处于连续亏损状态时,这些交易系统需要增加头寸规模。
你可能听说过这种策略:每次输掉你的合同就翻倍,一个赢家将赢回之前损失的所有钱。连续4-5个亏损的情况并不少见,而这在仅仅4个亏损之后已经需要16个合约!交易 S&P e-mini,您需要至少 $63,200 的账户规模,以满足保证金要求。这就是鞅系统不起作用的原因。

自动化您的交易

情绪和人为错误是交易者最常犯的错误。无论如何,你应该避免这个错误。尤其是在快速市场中,快速准确地确定进场和出场点非常重要;否则,您可能会错过一笔交易或发现自己处于亏损状态。
因此,您应该自动化您的交易并寻找已经或可以自动化的交易系统。自动化您的交易使其不受人类情绪的影响。买卖操作都是自动化的,无需人工干预,无需人工干预,您可以确保在必须按照计划进行时获利。

有高比例的交易胜利

您的交易策略应该会产生超过 50% 的赢家。毫无疑问,胜率较小的交易系统也可以盈利,但心理压力巨大。从 10 笔交易中抽出 7 笔输家并且不怀疑系统需要大量的纪律,许多交易者无法承受压力。在第六个失败者之后,他们开始“修复”系统或完全停止交易。
特别是对于初学者来说,如果您的胜率超过 65%,对您的交易和系统的信心将有很大帮助。

寻找至少经过 200 次交易测试的系统

您在回测中使用的交易越多(没有任何曲线调整),您的交易系统未来成功的机会就越高。请看下表:
交易金额 50 100 200 300 500 误差幅度 14% 10% 7% 6% 4%
您在回测中进行的交易越多,误差幅度就越小,未来获利的机会就越高。

选择一个有效的复试期

我最近看到以下广告:“自 1994 年以来,我已向全球数千名交易者教授简单可靠的 E-Mini 交易方法”。
这很有趣,因为标准普尔 e-mini 是在 1997 年 9 月推出的,而纳斯达克 e-mini 是在 1999 年 6 月推出的,因此,这些合约在 1997 年之前都不存在。这个供应商从 1994 年开始教什么样的 e-mini 交易 - 1997年???
您的回测也是如此:如果您开发了 S&P e-mini 交易策略,那么您应该只在过去 2-4 年重新测试它,因为即使该合约自 1997 年以来就已经存在,但实际上没有人正在交易它。
现在您知道如何将诈骗与运行良好的交易系统区分开来。通过应用此清单,您将轻松识别有效的交易系统和永远不会有效的交易系统

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